1. Хелависа является разносторонним человеком. С 2006 по 2016 гг. она создавала дизайн для одежды и аксессуаров. Ей удалось стать сооснователем мастерской моды "Mitzi Dupree". В настоящий момент этого проекта уже не существует.
2. Наталья О’Шэй не любит песню "Волкодав" и обожает композицию "Королевна". Рокерша утверждает, что нелюбовь к "Волкодаву" связана с тем, что песня не является её авторской (создателем песни является композитор Аркадий Духин), а любовь к "Королевне" связана с тем, что песня рассказывает об Исландии и соколе. Сокол является любимым образом Хелависы.
3. В 2016 году Хелависа выпустила книгу "Сказки, рассказанные в октябре". Соавтором книги является Наталия Лапкина, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.
4. Хелависа утверждает, что участники группы Мельница пишут песни для того, чтобы они остались в памяти будущих поколений, а не для того, чтобы они отражали реалии современного мира.
5. Муж Натальи О’Шэй является дипломатом, и потому ей часто приходится ездить с ним в разные страны. Переезды происходят каждые 4 года. Несмотря на то, что группа Мельница выступает в России, Хелависа успела пожить в Австрии, Швейцарии, Израиле и Ирландии.
6. Псевдоним "Хелависа", который взяла себе Наталья О’Шэй в начале творческой карьеры, был связан с ведьмой Хелависой, героиней романа Томаса Мэлори "Смерть Артура".
7. В 2022 году Хелависа и Андрей Князев выпустили перепетую песню "Проклятый старый дом" в качестве саундтрека к мультфильму "Финник".
8. Наталья О’Шэй своими хобби называет йогу, альпинизм, плавание, горнолыжный спорт и верховую езду.
9. Первая песня Хелависы, "Дорога сна", увидела свет в 1993 году. Она была написана на собственный текст Натальи.
10. До того, как стать вокалисткой фолк – рок группы Мельница, Наталья О’Шэй планировала заниматься полифонией, играя на фортепиано.